久期缺口为正 久期缺口
2024-07-01 06:11:06
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。久期缺口为正,久期缺口,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!缺口分析和久期分是计量市...
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。久期缺口为正,久期缺口,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
缺口分析和久期分是计量市场风险的常用方法。
缺口分析和久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响,缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法,久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。
扩展资料:
计量市场风险常用的方法
1、流动资金缺口:主要是指流动资金的充足情况和资产/负债的匹配程度。这代表着银行是否具备筹集足够的现金以满足未来付款需求的能力。
2、VaR:资产负债表中持有待售资产及交易性资产(以公允价值计量)部分的风险价值。
3、杠杆:通常会根据监管要求以及内部确定的指标来计算杠杆比率。通常使用多种方法和规则对风险资产进行加权,并将加权的结果除以权益。根据计算结果,较高风险的资产将分配更大的资本权重,为较低风险的资产将分配较低的资本权重。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
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