凸度作用计算公式 凸度
2024-06-20 23:32:03
导读 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。凸度作用计算公式,凸度,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、凸性2、 收益率变化...
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。凸度作用计算公式,凸度,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、凸性
2、 收益率变化 1 %所引起的久期的变化。凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。
3、 是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲,凸性是指债券到期收益率发生变动而引起的债券价格变动幅度的变动程度。凸性是指债券价格对收益率的二阶导数。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。凸性也是对债券久期对利率敏感性的测量。在价格—收益率出现大幅度变动时,它们的波动幅度呈非线性关系,由久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
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